자동투자 봇으로 '2021 키움 영웅전 실전 투자대회' 참가

'2021 키움 영웅전 실전 투자대회' 참가

1월 25일부터 참가신청을 받길래 바로 신청했습니다.

 

이번 대회에는 직접만든 알고리즘 자동투자 봇으로 운용할 생각입니다.

 

제가 만든 알고리즘이 시장에서 잘 통하는지도 확인할 수 있고, 다른 개인투자자들과의 성과를 비교할 수 있는 좋은 기회가 될 것 같습니다.

 

관심 있으신 분은 키움증권 홈페이지에서 신청하실 수 있으니 확인 바랍니다.

 

 

대회에 참가 할 자동투자 전략

지난 포스팅에서 시뮬레이션(백테스트)과 실전매매 간 괴리가 무시할 수 없을 만큼 크다는 것을 공유했었습니다.

상승하는 10종목을 각각 전체 투자금액에서 10%씩 나누어 투자하고 짧은 익절선으로 먹고 빠지는 방법이었는데요.

다시 말해서 주가에 큰 변동이 있을 때 사고파는 방법이었는데, 개인 api 자체가 데이터를 주고받는데 걸리는 시간 때문에 한발 느리게 사고팔아서 괴리가 발생했었습니다.

 

이를 해결하기 위해, 변동이 적을때 사서 변동이 커질 때 파는 알고리즘을 만들기로 했고 네 가지 조건을 걸었습니다.

 

1. 사람들의 이목이 아직 집중되지 않은 종목

변동성이 적은 종목을 찾기위해 주가가 많이 오르지 않고, 사람들의 이목이 집중되지 않은 종목을 선택했습니다.

사람들의 이목의 의미는 개인 순매수가 기관이나 외인들의 매수보다 적은 종목을 의미합니다. 

*다른 투자자들과 종목이 겹치는 것을 최대한 피해야 하기에 자세한 설명은 생략하겠습니다.

 

2. 손익절 % 조정

기존 3%, -5% 손익 절 선에서 10%, -10%로 변경하였습니다. 손익 절이 짧으면 노이즈가 더 많아서 방망이를 길게 잡았습니다. 쉽게 말해서, +3% 변동은 자주 있는 일이라 api 가 +3%에 데이터를 받고 팔 때 3%보다 높아지거나 낮아지는 노이즈가 있을 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

 

3. 보유일 조정

최대 1일 보유 또는 오버나잇이던 전략을 평균보유일 4일로 맞춰지도록 수정했습니다. 

저변동 종목을 고르고, 손익절 폭이 높아지면 보유일은 자연스레 늘어나게 됩니다만 세부 알고리즘 조정으로 4일 정도로 맞추었습니다. 제가 보유일을 늘린 이유는 데이트레이딩을 하다 보니 보유일 짧고 cagr이 높은 전략보다 보유일이 길고 cagr이 낮은 전략이 실제로 운용하는 데 심리적으로 편안했기 때문입니다.

 

4. 최대 보유 종목 수 분산 금액 설정

최대 10개 종목 분산에서 20개 종목으로 분산했고, 투자금의 각 5%씩 투자하도록 변경했습니다.

역시 심리적으로 편안하게 하기 위함이었습니다. 20개 중 적어도 5개는 상승하는 종목이 있다는게 심리적으로 많은 편안함을 줍니다. 실제로 10 종목으로 추세 단타를 했을 때, 평균적으로 하루에 3-5 종목을 매수하는 데 모두 다 떨어지는 경우도 많아 심리적으로 불안했었습니다.

 

 

추가 알파 찾기 : 코스피 코스닥 마켓 타이밍

많은 분들이 아시겠지만 코스피와 코스닥의 상관관계는 매우 높습니다.

2020년 1월 2일 - 2021년 1월 22일 까지 코스피 코스닥 지수

위 기간 동안의 코스피와 코스닥의 피어슨 상관계수는 0.92 입니다.

코스피가 올라갈 때 코스닥이 함께 올라갈 확률이 90퍼센트 이상이라고 이해하면 쉽습니다.

이런 조건이라면 이 둘을 조합하여 마켓타이밍을 만든다면, 시장 구분 없이 모든 종목에 투자하는 전략이라면 효과적으로 하락장을 피할 수 있다는 의미입니다.

 

마켓타이밍 이야기를 왜 하는 것이냐면,

종목이 많아지고, 보유일이 길다면 지수 흐름과 상관도가 높아집니다.

이전 포스팅에서 말씀드린 이동평균 마켓타이밍을 이용하는 것처럼, 지수를 이용한 알고리즘을 적용해서 하락장을 피하면 시장보다 초과수익을 얻을 수 있는 확률이 높아지기 때문입니다.

 

대회 기간 2021년 2월 8일 ~ 3월 26일

이번 대회에서 자동투자 봇으로 어떤 결과를 얻을 수 있을지 기대됩니다.

대회가 시작되면 수익률, 랭킹 등을 정기적으로 공유드리겠습니다.

 

감사합니다.